Tuż przed wybuchem II wojny światowej przyjechała do Warszawy, by zatroszczyć się o dobytek domowy. W nocy z 14 na 15 września 1939 dwa samochody ciężarowe z meblami i sprzętem domowym marszałka przekroczyły granicę polsko-rumuńską w Zaleszczykach. Wśród wywożonych sprzętów było też sporo będących własnością państwową, m.in. szabla koronacyjna Augusta II Mocnego. W towarzyszących transportowi samochodach osobowych znalazła się nie tylko Marta Zaleska, ale i jej rodzice, siostra Regina, dwie pokojówki, dwie kucharki, lokaj oraz żandarmi z ochrony rodziny marszałka.

27 września 1939 Marta Zaleska udała się w podróż z Bukaresztu do południowej Francji. W grudniu 1940 pojawiła się na Węgrzech, gdzie po raz ostatni spotkała się z Rydzem-ŚmigłymRafał Natorski Kto zamordował damę serca marszałka Rydza-Śmigłego?. W 1950 za 750 tys. franków sprzedała szablę koronacyjną Augusta II, a nabywcą został Stefan Czarnecki, Polak mieszkający w Paryżu, który dorobił się na handlu bronią. Pozostawała w stałym kontakcie z Anną i Janem Romanowskimi, czyli córką i zięciem gen. Władysława Andersa.