mały|lewo|upright|Lemieux w barwach Pittsburgh Penguins W 1999 roku został współwłaścicielem i członkiem zarządu podupadających finansowo Pittsburgh Penguins, by rok później powrócić do czynnego uprawiania hokeja. Karierę zakończył definitywnie w połowie sezonu 2005/06 z powodu kłopotów zdrowotnych oraz wieku (40 lat), który - jak twierdził - nie pozwalał mu już na konkurowanie z młodszymi i znacznie szybszymi zawodnikami. W 2009 zdobył z Pingwinami mistrzostwo NHL, co uczyniło go pierwszym właścicielem w historii ligi, który dokonał tego także jako zawodnik.
Ma żonę Nathalie oraz czwórkę dzieci: Lauren, Stephanie, Austin i Alexa.
Jego brat, Alain Lemieux, także był zawodnikiem NHL, który w sezonach 1981/82-1986/87 występował w St. Louis Blues, Quebec Nordiques i Pittsburgh Penguins (119 meczów, 28 goli, 44 asysty).
Kariera juniorska W sezonie 1980/81 15-letni Lemieux występował w LDHMAAAQ (rozgrywki do lat 17) w drużynie Montréal-Concordia. W 50 meczach zanotował 131 punktów (64 gole, 5 hat-tricków). W spotkaniu przeciwko Éclaireurs du Richelieu (28 lutego 1981) uzyskał 8 punktów, w tym 6 bramek. Montréal-Concordia zajęli 6. miejsce w tabeli rozgrywek i nie awansowali do finału ligi.