W Grecji, poświęcił się głównie archeologii i współczesnej grece, oraz napisał Fragments of Parmenides (1869). We Włoszech badał kościół katolicki, filozofię scholastyczną, Dantego i Rosminiego. W badaniach nad kościołem katolickim, niezwykle ważna była pomoc księżnej Karolinie Sayn-Wittgenstein i kardynała Hohenlohe, który zaproponował mu mieszkanie w jego biskupim pałacu w Albano Laziale, a także w Villa d’Este w Tivoli. Jego zainteresowanie Tomaszem z Akwinu zwróciło uwagę biskupa (późniejszego kardynała) Schiatlino, od którego dowiedział się o tym papież. Davidson został zaproszony do Watykanu, gdzie papież zasugerował, że powinien osiedlić się w Rzymie i wspomóc papieskich profesorów w edycji nowego wydania dzieł św. Tomasza.
Przez ponad rok mieszkał w Domodossola, w Piemoncie, gdzie swoją siedzibę miał nowicjat założonego przez Rosminiego Societas a charitate nuncupata (Instytut Miłosierdzia). Napisał tam pracę, która jako pierwsza przedstawiła Rosminiego anglojęzycznym czytelnikom: The Philosophical System of Antonio Rosmini-Serbati, translated, with a Sketch of the Author’s Life, Bibliography, Introduction, and Notes (Londyn, 1882). Jednocześnie pisał eseje na tematy antyczne, głównie z zakresu archeologii, opublikowane pod tytułem The Parthenon Frieze and Other Essays (Londyn, 1882).