W 1900 roku został awansowany do stopnia kapitana I rangi i mianowany dowódcą pancernika Floty Czarnomorskiej „Rościsław”. Decyzją Mikołaja II został mianowany naczelnikiem Głównego Zarządu Żeglugi Handlowej w randze ministra. 6 grudnia 1902 roku został awansowany do stopnia kontradmirała. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904–1905 roku z zadaniem zorganizowania tzw. wojny krążowniczej, której celem było ściganie kontrabandy dostarczanej do Japonii. Wojna krążownicza została oprotestowana przez mocarstwa europejskie. Mikołaj II wydał rozkaz o zaprzestaniu jej stosowania.
Pionier Rosyjskich Sił Powietrznych (od 1910 roku). thumb|Aleksander Michajłowicz w 1903
I wojna światowa Lato 1914 roku spędzał z rodziną w Londynie. W chwili wybuchu wojny przedostał się do Sewastopola, a następnie został skierowany przez wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza do sztabu IV Armii w charakterze zastępcy dowódcy. Walczył przeciwko Austriakom. Wielokrotnie na przestrzeni lat 1914–1915 zmieniał miejsce postoju. Z nastaniem 1916 roku przeniósł się do Kijowa i przygotowywał się do współdziałania z dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego, generałem Brusiłowem (1853–1926).