Zasięg występowania L. mlokosiewiczi występuje na Kaukazie; zasięg występowania szacowany jest przez BirdLife International na 321 tys. km², ale jest on poszatkowany. Zasięg obejmuje południowo-zachodnią Rosję, Gruzję, Azerbejdżan i Armenię na południe po północno-wschodnią Turcję, Karabach i północno-zachodni Iran. Na Wielkim Kaukazie zasięg ograniczają rzeki, od zachodu i wschodu (Samur). Tam cietrzew kaukaski pojawia się na wysokości 1300–3000 m n.p.m., ale w lecie nigdy niżej niż 1800 m n.p.m. Na Małym Kaukazie zasięg gatunku rozciąga się od rzeki Çoruh na zachodzie po Górski Karabach na wschodzie. Latem pojawia się wyłącznie ponad 1500 m n.p.m.
Zachowanie Pokarm głównie roślinny, różni się w zależności od pory roku i wieku ptaka. W zimie cietrzew kaukaski żywi się głównie pączkami i kotkami brzóz (Betula), jagodami jałowca (Juniperus), owocami róży dzikiej (Rosa canina) oraz pączkami wierzb (Salix). Zielone liście i pędy mają większy udział w pożywieniu na wiosnę. Od późnego maja przedstawiciele L. mlokosiewiczi zaczynają zjadać łodygi i nasiona roślinności alpejskiej. Wczesnym wrześniem jedzą głównie nasiona, potem w skład diety włączają owoce porzeczki (Ribes), jeżyny (Rubus) i borówek (Vaccinum).