Teledysk do piosenki wyreżyserował David Fincher, który był wcześniej odpowiedzialny m.in. za reżyserię teledysku do utworu "Express Yourself" śpiewanej przez Madonnę. W zespole odpowiadającym za teledysk znaleźli się także Camilia Nickerson (stylistka ubrań, późniejsza redaktorka Vogue), Guido Palau (stylista fryzur) i wizażystka Carol Brown. Teledysk nagrany został w ogromnym budynku w londyńskiej dzielnicy Merton, którą Nickerson określała jako "wspaniałość, mająca styl Łowcy androidów". Mimo odmowy, Michael był obecny na planie. Scenorys z 92 szkicami wymagał, aby wszyscy byli nagrywani w różne dni, z wyjątkiem Evangelisty i Turlington, które pojawiały się razem na scenie. Każdy otrzymywał zwrotkę do synchronizacji ruchu warg. W refrenie utworu, Fincher wyobraził sobie trzy kultowe elementy z teledysku Michaela do utworu „Faith” z 1987, które symbolizowały jego publiczny wizerunek w tamtym czasie, czyli skórzana kurtka, gitara oraz szafa grająca;