Od końca lat 90. rzadko występowała w spektaklach operowych, nadal jednak koncertowała na całym świecie, na stałe mieszkając w Londynie. W 2000 wykonała w Carnegie Hall zamówiony specjalnie dla niej przez Judith Weir utwór woman.life.song, z tekstem Toni Morrison, Mayi Angelou i Clarissy Pinkoli Estés. W 2001 paryski Théâtre du Châtelet wystawił głośną inscenizowaną wersję Podróży zimowej Schuberta z jej udziałem.
Repertuar pieśniowy, koncertowy i oratoryjny Jessye Norman, ceniony nie mniej niż jej role operowe, obejmował zwłaszcza utwory niemieckiego klasycyzmu i romantyzmu, zwracała w nim także uwagę stosunkowo duża obecność kompozytorów współczesnych. Śpiewaczka współpracowała przy nim z najwybitniejszymi dyrygentami, jak Claudio Abbado, Riccardo Muti, Colin Davis, Daniel Barenboim czy Seiji Ozawa. Bardzo szeroki repertuar pieśniowy obejmuje m.in. Wesendock-Lieder Wagnera, pieśni Gustava Mahlera, Gabriela Fauré, Henriego Duparca, Modesta Musorgskiego i innych kompozytorów rosyjskich, kantatę Gurre-Lieder Schönberga, Altenberg-Lieder Albana Berga, Vier letzte Lieder Richarda Straussa, Les nuits d’été Berlioza. Jessye Norman wykonywała także negro spirituals, afroamerykańskie pieśni chrześcijańskie – często w koncertach i nagraniach z Kathleen Battle – oraz muzykę jazzową i rozrywkową (m.in.