1914 została skazana na wiele miesięcy więzienia (w Monachium) za kradzież i podejrzenie o pomoc w dezercji. W 1915 krótko po zwolnieniu wyjechała najpierw do Berlina, później razem z Hugo Ballem emigrowała do Szwajcarii. W Zurychu razem z nim oraz z Sophie Taeuber, Jeanem Arpem, Tristanem Tzarą, Richardem Huelsenbeckem, Marcelem Janco i innymi zakładała Cabaret Voltaire – miejsce, gdzie narodził się dadaizm. By stworzyć więcej miejsca dla sztuki, założono niedługo potem Galerie Dada.
W 1920 Emmy Hennings i Hugo Ball zawarli związek małżeński. W tym czasie odwrócili się od dadaizmu a zwrócili intensywnie ku katolicyzmowi. Wtedy też zaczęła się ich przyjaźń z Hermannem Hesse, trwająca do jego śmierci. Po zgonie Hugo Balla, w roku 1927, Hennings opiekowała się spuścizną po pisarzu, pisała teksty autobiograficzne, opowiadania, bajki i legendy. Zmarła 10 sierpnia 1948 w Sorengo. Została pochowana w Gentilino u boku męża.