Po meczu przeciwko Jaro Dia samowolnie opuścił klub. Następnie został piłkarzem fińskiego trzecioligowego PK-35, gdzie rozegrał trzy mecze i strzelił jednego gola. Jesienią 1995 roku podpisał kontrakt z grającym w 2. Bundeslidze VfB Lübeck. W klubie tym zagrał dwa mecze, wchodząc z ławki rezerwowych: przeciwko Hannoverowi 96 oraz VfB Leipzig.
Następnie Dia wyleciał do Wielkiej Brytanii, gdzie przebywał na testach m.in. w Gillingham. Senegalczyk przekonał działaczy Rotherham United, że jest reprezentantem kraju, w efekcie czego zagrał w meczu rezerw przeciwko Stockport County. Następnie trafił do nieligowego Blyth Spartans. W barwach tego klubu 9 listopada 1996 roku zagrał jeden mecz, po czym opuścił klub bez powiadomienia jego działaczy.
Wkrótce trener grającego w Premier League Southampton F.C. Graeme Souness przeprowadził rozmowę telefoniczną, podczas której rozmówca utrzymywał, że jest George’em Weahem, zdobywcą nagród Złota Piłka i Piłkarz Roku FIFA, i poleca Sounessowi swojego kuzyna, Alego Dię, który jest trzynastokrotnym reprezentantem Senegalu oraz byłym piłkarzem Paris Saint-Germain. Chociaż prawdziwym rozmówcą Sounessa okazał się kolega Dii, w efekcie jego rekomendacji Southampton podpisał z Senegalczykiem miesięczny kontrakt.