We wrześniu 2015 roku Heini Vatnsdal podpisał kontrakt z duńskim trzecioligowym klubem Fremad Amager. Wraz z klubem wywalczył awans do wyższego poziomu rozgrywek, zajmując drugie miejsce w zwycięskiej grupie z dorobkiem czterdziestu punktów. W kolejnym sezonie Vatnsdal zagrał do tej pory w siedemnastu meczach ligowych, nie zdobywając jednak żadnej bramki.
Kariera reprezentacyjna Rozpoczynał swe reprezentacyjne występy od kadry U-15, z którą wygrał Aberdeen International Football Festival 2006. W reprezentacji U-17 zadebiutował 31 lipca 2006 roku w przegranym 0:1 spotkaniu z Danią. Później zagrał jeszcze w ośmiu spotkaniach, nie zdobywając żadnej bramki. Do kadry U-21 powołany został po raz pierwszy w roku 2010, jednak wystąpił po raz pierwszy dopiero 31 maja 2011 w zremisowanym 0:0 meczu przeciwko Irlandii Północnej. Wystąpił łącznie w sześciu meczach, w których nie strzelił żadnej bramki.
7 czerwca 2013 roku zadebiutował w reprezentacji Wysp Owczych w przegranym 0:3 spotkaniu przeciwko Irlandii. Dotychczas wystąpił w siedmiu meczach.