W 1985 roku po wielu przegranych walkach z Idolem wyruszył za nim na południowy wschód, aby dokonać zemsty jako zamaskowany wrestler Mr. Russia.
American Wrestling Association (1985–1987) W American Wrestling Association (AWA) był jednym z największych heelów. Jego managerem był Chris Markoff, a głównym rywalem dawny partner Sgt. Slaughter, który w tym okresie był face’em i odgrywał rolę amerykańskiego bohatera. 28 września 1985 roku na wspólnym wydarzeniu AWA i NWA walczył z Sgt. Slaughterem o NWA United States Heavyweight Campionship, ale przegrał przez dyskwalifikację. 14 listopada przegrał walkę z Rickiem Martelem o AWA World Heavyweight Title w cage matchu. Współpraca Zhukova z Markoffem zakończyła się po tym jak dwukrotnie – 1 i 29 grudnia przegrali z Sgt. Slaughterem walkę dwóch na jednego. W 1986 roku dwa razy bezskutecznie starał się o należący do Curta Henniga i Scotta Halla tytuł AWA World Tag Team Title – 13 marca razem z Nordem the Barbarianem i 28 kwietnia z Kongiem the Barbarianem. W tym samym czasie miała miejsce jego wielomiesięczna rywalizacja z posiadaczem AWA World Heavyweight Title Nickiem Bockwinkelem, jednak mimo licznych prób nie udało mu się przejąć tytułu.