W sezonie 1996/1997 trenował Lausanne HC występującego w Nationalliga B, a w sezonie 1997/1998 trenował włoski HC Merano. Następnie pracował w występującym w National League A – EHC Kloten, gdzie był asystentem trenera, jednak dnia 25 września 1998 roku zrezygnował z tego stanowiska, by w sezonie 1998/1999 trenować zespół Nationalliga B – HC Martigny.
Potem był trenerem klubów: holenderskiego Boretti Tigers Amsterdam (1999–2001), włoskiego Ritten Renon (2003–2004), ligi ECHL – Trenton Titans (2005–2006)McKay to be named Titans’ head coach [data dostępu: 2005-08-13] ., włoskich SG Cortina (2006–2007), HC Bolzano (2007–2008), ponownie SG Cortina (2009–2011), HC Merano (2011–2013) oraz duńskiego Rungsted Ishockey (2013–2014).
Dnia 9 listopada 2016 roku został trenerem występującego w Polskiej Hokej Lidze Orlika OpoleTo on zastąpi Jasona Morgana [data dostępu: 2016-11-09]., gdzie zastąpił na tym stanowisku swojego rodaka – Jasona Morgana. Pod wodzą McKaya zespół zakończył rozgrywki ligowe w sezonie 2016/2017 na 5. miejscu, a McKay po sezonie odszedł ze stanowiskaWiele niewiadomych w Opolu.