Pierwszym filmem sióstr McDonagh był Those Who Loved (premiera 22 listopada 1926 r.). Początkowo film miał być nakręcony przez P.J. Ramstera, właściciela szkoły aktorskiej zatrudnionego przez siostry. Ale z powodu różnic artystycznych i wyraźnej przewagi Paulette, to ona zdecydowała się zająć reżyserią filmu. Paulette wraz z Phyllis wymyśliła fabułę, a następnie sama przez dwa miesiące pracowała nad szczegółowym scenariuszem. Później ponownie pracowała razem z Phyllis, tym razem nad treścią plansz tekstowych. Film różnił się od ówczesnych produkcji australijskich, które rozgrywały się zazwyczaj w buszu, za bohatera mając zazwyczaj białego mężczyznę, walczącego z nieprzyjaznym otoczeniem. Those Who Loved wzorowane było na hollywoodzkich melodramatach. Okazało się być hitem na rynku australijskim, zarabiając tam więcej niż Gorączka złota Charliego Chaplina. Prasa ogłosiła produkcję najlepszym dotychczas nakręconym filmem australijskim.