Lata 30. W 1931 roku pozostawiła męża z jego rodziną i wyjechała samotnie do Europy, by studiować kubizm u Hansa Hofmanna w jego pracowni w Monachium. Później udała się do Włoch i Francji. W 1932 roku powróciła do Nowego Jorku i ponownie studiowała przez pewien czas u Hofmanna, który w międzyczasie został gościnnym wykładowcą w Art Students League. W 1933 roku poznała Diega Riverę, który przebywał w Nowym Jorku, pracując nad swoim muralem w Rockefeller Center: przez krótki czas pracowała jako jego asystentka. Wkrótce potem sama zaczęła rzeźbić. Dołączyła do klasy rzeźbiarskiej, prowadzonej przez Chaima Grossa w Educational Alliance. Jej wczesne rzeźby były stworzone głównie w gipsie, glinie i tattistone. Podobnie jak wielu w tamtym czasie Nevelson interesowała się sztuką prekolumbijskiego Meksyku, a w 1933 roku stworzyła niewielką kamienną grupę dwóch postaci w stylu zbliżonym do leżących figur, które w tym czasie, i pod ten samym wpływem stworzył Henry Moore.