Aktorka związała się tam z nowo utworzonym Teatrem Polskim, m.in. uczestnicząc 30 marca 1940 w wieczorze Wspominki u boku Janiny Wilczówny, Kazimierza Dejunowicza oraz Zygmunta Modzelewskiego. W związku z atakiem III Rzeszy na Francję małżeństwo przedostało się do Hiszpanii, później zaś do Portugalii, zatrzymując się na kilka miesięcy w Lizbonie. W styczniu 1941 amerykański dziennikarz „St. Petersburg Timesa”, przebywający w Portugalii, pochylił się nad losem artystki: „Zofia Nakoneczna, warszawska gwiazda filmu i sceny jest najpiękniejszą uciekinierką w Lizbonie. Piękna blondynka ścigana przez nazistowską armię od września 1939 (Warszawa-Bukareszt-Paryż-Bordeaux-Hendaye-Lizbona), planuje zacząć w Hollywood jako statystka. Teraz czeka na wizę do USA”.
Stany Zjednoczone Małżeństwo Dobijów wyruszyło do Stanów Zjednoczonych 1 kwietnia 1941 na pokładzie portugalskiego statku SS Guiné, prawdopodobnie otrzymując wizę dzięki znajomości z Janem Kiepurą. Do Nowego Jorku dopłynęli dwa tygodnie później i rozpoczęli nowe życie wśród polskiej emigracji.