W listopadzie Powell powrócił z francuskiej Riwiery, gdzie szukał odpowiednich plenerów do realizacji. Okres zdjęciowy trwał od grudnia 1920 do lutego bądź kwietnia 1921, po czym film poddano procesowi montażu. Część obrazu Tajemnicza droga nagrywano, według źródeł pochodzących z „Motion Picture News”, we francuskiej Nicei, a także – jak podawało studio Paramount w swej notatce – w Monte Carlo. Większość scen realizowano w nowo powstałym studiu znajdującym się przy Pool Street na Islington w północnej części Londynu, należącym do Famous Players-Lasky. Według artykułu zamieszczonego na łamach „The Moving Picture World” z maja 1921 Tajemnicza droga była piątym filmem zrealizowanym we wspomnianym studiu.
Na potrzeby scen realizowanych w kawiarni, ekipa filmowa wynajęła profesjonalną baletnicę Phyllis Bedells, tancerkę M. Espinosę i członkinie trupy tanecznej Tiller Girls. Tajemniczą drogę zarejestrowano na standardowej taśmie 35 mm w formacie 1.37:1. Projektantem planszy tekstowej był Alfred Hitchcock, późniejszy reżyser.
Odbiór Premiera kinowa i recenzje 10 lipca 1921 Paramount Pictures wypuściło film w Stanach Zjednoczonych w pięciu rolkach o długości 4,965 stóp.