En estadística, la prova de Kolmogórov-Smirnov (també prova KS) és una prova no paramètrica que s'usa per a determinar la bondat d'ajust de dues distribucions de probabilitat entre si.
En el cas que vulguem verificar la normalitat d'una distribució, la prova de Lilliefors comporta algunes millores respecte a la de Kolmogórov-Smirnov, i, en general, les proves Shapiro-Wilk o Anderson-Darling són alternatives més potents.
Convé tenir en compte que la prova Kolmogórov-Smirnov és més sensible als valors propers a la mitjana que als extrems de la distribució. La prova d'Anderson-Darling proporciona igual sensibilitat amb valors extrems.
Estadístic La distribució de les dades F n per n observacions i i es defineix com:
Per a dues cues l'estadístic ve donat per:
on F ( x ) és la distribució presentada com a hipòtesi.
Vegeu també Andrei Kolmogórov Prova de Lilliefors Prova de Shapiro-Wilk Prova d'Anderson-Darling
Enllaços externs Prova KS d'una cua Programa per realitzar la prova KS amb una o dues cues Breu introducció
Categoria:Contrast d'hipòtesis Categoria:Distribucions de probabilitat Categoria:Estadística no paramètrica