Konvexní programování je odvětví optimalizace. Patří mezi nelineární programování, speciálním typem pak je kvadratické programování.
Úloha Úlohou konvexního programování je následující optimalizační úloha
přičemž: f (x) je konvexní funkce množina přípustných řešení M je popsána soustavou (obecně nelineárních) nerovnic
kde gi (x) jsou konvexní funkce. (Proto je M konvexní množina.)
Metody řešení Metody na řešení se používají v podstatě stejné jako pro úlohu nelineárního programování, pro úlohy konvexního programování mají ale lepší (konvergenční) vlastnosti.
Tvrzení: Protože f(x) je konvexní funkce a M konvexní množina, je každé lokální minimum zároveň minimem globálním.
Vzhledem k tomu, že optimalizační metody často konvergují pouze k lokálnímu minimu, je výhoda úlohy konvexního programování (před obecně nelineární úlohou) nasnadě.
Externí odkazy
Milan Hamala: Nelineárne programovanie, ALFA, Bratislava 1972, 1. vydání. Miroslav Maňas: Optimalizační metody, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1979, 1. vydání.
Kategorie:Nelineární programování