Robert F. Engle (Nueva York, 10 de noviembre de 1942) es un economista estadounidense.
Biografía Fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel el año 2003, compartido con Clive W. J. Granger, "por sus métodos de análisis de series temporales económicas con volatilidad variable en el tiempo ARCH".
Los valores de los instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de variación se conoce como volatilidad. La volatilidad muestra períodos turbulentos, con cambios bruscos, seguidos por otros períodos de calma con apenas fluctuaciones. Engle propuso los modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el análisis de los mercados financieros.
Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontifica Comillas en 2024.
Obras principales
Referencias
Categoría:Profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts Categoría:Miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos Categoría:Cuáqueros Categoría:Economistas de Estados Unidos Categoría:Laureados con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel Categoría:Nacidos en Syracuse (Nueva York) Categoría:Doctores honorarios de la HEC Paris Categoría:Doctores por la Universidad Cornell