A valószínűségszámítás elméletében, a statisztika és az ökonometria területén a Burr-eloszlás egy folytonos valószínűség-eloszlás, nem negatív valószínűségi változókra.
Az eloszlást kidolgozójáról, Irving W. Burr, amerikai matematikusról nevezték el.
Az eloszlás Singh-Maddala-eloszlás néven is ismert, és egyik azon eloszlások közül, melyeket ‘általános log-logisztikai eloszlásnak’ neveznek.
Legáltalánosabb alkalmazása a háztartási bevételek modellezése.
A Burr-eloszlás valószínűségi sűrűségfüggvénye:Maddala, G.S. 1983, 1996. Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Press.
a kumulatív eloszlás függvény:
Ha c=1, akkor a Burr-eloszlás Pareto-eloszlás lesz. Ha k=1, akkor a Burr-eloszlás Champernowne-eloszlás lesz. A Dagum-eloszlás a Burr-eloszlás inverze.
jobbra|bélyegkép|300px | Burr-eloszlás valószínűségi sűrűségfüggvénye jobbra|bélyegkép|300px | Burr-eloszlás kumulatív eloszlásfüggvénye
Irodalom
Kapcsolódó szócikkek Ökonometria Dagum-eloszlás Sűrűségfüggvény Skálaparaméter Alakparaméter Gamma-eloszlás Gumbel-eloszlás Eloszlásfüggvény Valószínűségszámítás Statisztika Normális eloszlás Exponenciális eloszlás Szórás Valószínűségi változó Szórásnégyzet Weibull-eloszlás
Jegyzetek
Kategória:Matematikai statisztika Kategória:Valószínűség-eloszlások