Fu capitano della Guardia degli Ussari danese fino al 1923, anno delle sue dimissioni causate da alcuni dissidi col governoPer Biensø, "Cay Lembcke, Spejdersport og Fascisme, 1910-1923", Aalborg University, 2005, p.84. Nello stesso anno fu allontanato dal movimento degli scouts per via delle sue inclinazioni ideologiche fascisteJens Kerte, Lejrbål med knaster i 100 år , Nordjyske, July 29, 2007.
A seguito del successo nazista alle elezioni tedesche del 1930, Lembcke contribuì alla fondazione del Partito Nazionalsocialista del Lavoro di Danimarca, movimento chiaramente ispirato al partito di Adolf Hitler. Nei primi due anni di vita del DNSAP, Lembcke ne fu il leaderDNSAP, Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti at Grænseforeningen.dk. Dopo la disfatta alle elezioni generali del novembre 1932, egli fu sostituito da Frits Clausen, destinato a rimanere alla guida del partito fino al 1944.
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