フランシス・ロングスタッフ（Francis A. Longstaff、 1956年8月3日生まれ）は、アメリカのファイナンス学者であり、数理ファイナンスのパイオニアである。保険と金融のAllstate ProfessorとしてUCLAで働いている。運用会社ディメンショナルのディレクターも務めている。
研究対象 債券市場 (fixed income market) 期間構造 (term structure) デリバティブ (derivatives) 信用リスク (credit risk) 金融工学 (computational finance) 市場における裁定取引の役割 (the role of arbitrage in financial markets)
有名な業績 ロングスタッフ-シュワルツモデル ロングスタッフ-シュワルツ手法 (モンテカルロシミュレーションによるアメリカンオプションの価格決定)
略歴 1995-1998年に、ソロモンブラザーズで債券デリバティブ研究のヘッドを務めていた。 シカゴ商品取引所の研究部門で働いていた。 デロイトトーマツで経営コンサルトをしていた。 全米経済研究所で研究員をしていた。
学歴 1987年にシカゴ大学経営大学院で博士課程を取得。 1979年にB.A. Finance、1982年にB.A. Accounting、1980年にMBAをユタ大学で取得。 米国公認会計士でもある。 公認証券アナリストの資格も持っている。
その他 70を超える研究及び専門記事を世に出している。 Michael Brennan賞を受賞している。
脚注