ハミルトニアン・モンテカルロ法

ハミルトニアン・モンテカルロ法（ハミルトニアン・モンテカルロほう、、HMC法、ハイブリッド・モンテカルロ法とも）は、マルコフ連鎖モンテカルロ法の一種で、分子動力学法におけるHamiltonian dynamicsを利用することから名付けられた。

ハミルトニアン・モンテカルロ法は、 メトロポリス・ヘイスティングス法の実装の一つである。 メトロポリス・ヘイスティングス法と比較して、ハミルトニアン・モンテカルロ法では、遠方の状態への移動を提案することにより、連続するサンプリング状態間の相関が低減するので、必要なマルコフ連鎖サンプルが少なくなる。 このアルゴリズムは、1987年に、Simon Duane、Anthony Kennedy、Brian Pendleton、Duncan Rowethによって提案された。

脚注

参考文献

Liu, Jun S. (2004). Monte Carlo Strategies in Scientific Computing. Springer Series in Statistics, Springer. pp. 189-203.

Hamiltonian Monte Carlo from scratch Optimization and Monte Carlo Methods Steve Brooks, et al.. Handbook of Markov Chain Monte Carlo. Chapter 5 - MCMC Using Hamiltonian Dynamics.

関連項目

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