Масрелизова теорема ― теорема која опишува рекурзивен алгоритам во рамките на технологијата на продолжен Калманов филтер, именуван по физичарот од Соединетите Држави со шведско потекло Џон Масрелиз, кој е нејзин автор. Алгоритмот ја проценува состојбата на динамичниот систем со помош на често нецелосни мерења нарушени со изобличување.T. Cipra & A. Rubio; Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation, Springer (1991).
Масрелизовата теорема дава проценки кои се доста добри приближувања на точната условна средна вредност во не-Гаусовите додавачкo странични ситуации. Некои докази за ова може да имаат симулациитe „Монте Карло“. (PDF 1465 kB)
Клучното својство за приближување кое се користи за конструирање на овие филтри е дека густината на предвидување на состојбата е приближно Гаусова. Масрелиз открил во 1975 година дека ова приближување дава интуитивно привлечни не-Гаусови филтрески рекурзии, со коваријанса зависна од податоци (за разлика од Гаусовиот случај) оваа изведба, исто така, обезбедува еден од најубавите начини за воспоставување на стандардните рекурзии на Калмановиот филтер. Некое теоретско оправдување за употребата на приближувањето на Масрелиез е обезбедено со теоремата „продолжение на густини на предвидување на состојбите“ во Мартин (1979). (PDF 1465 kB)
Поврзано
Контролно инженерство Скриен Марков модел Бајесова теорема Силна оптимизација Теорија на веројатност Никвист-Шенонова примерочна теорема
Наводи
Категорија:Обработка на сигнали Категорија:Контролно инженерство Категорија:Контролна теорија