Krysskorrelasjon er et begrep innen statistisk. Begrepet benyttes for å beskrive at to ulike datasett (oftest tidsserier), korrelerer med hverandre om det ene datasettet forskyves. Et nærliggende begrep er autokorrelasjon som beskriver korrelasjon mellom to (eller flere) perioder i samme tidsserie.
Krysskorrelasjon kan benyttes for å finne årsakssammenhenger som er forskøvet i tid. Denne forskyvningen kalles gjerne for "lag" (engelsk for etterslep/forsinkelse, uttales «lægg»). Hvilken forskyvning som benyttes vil variere med dataene som undersøkes, men kan være alt fra millisekund til dager, uker, måneder eller år.
Beregning Krysskorrelasjonen beregnes ved å regne ut Pearsons korrelasjonskoeffisient for ulike forskyvninger (lag), for deretter å velge den beste. I et regneark benyttes en standardfunksjon for å finne korrelasjonen. I norsk Excel heter denne funksjonen KORRELASJON. I egnelsk Excel heter tilsvarende funksjon CORREL.
Før korrelasjonen beregnes må effekten av det som undersøkes isoleres. For å beregne om en markedsføringskampanje har en effekt på salget må først mersalget som følge av en gitt kampanje beregnes. Dette kan gjøres ved å trekke det "normale salget" fra totalsalget. Korrelerer dette mersalget sterktest med kampanjen fire uker tidligere, betyr det at krysskorrelasjonen er på sitt høyeste ved 4 ukers "lag" (forsinkelse). En regresjonsanalyse benyttes deretter for å finne ut i hvilken grad kampanjen påvirket mersalget, eller effekten av hver kampanjekrone, om du vil.
Referanser
Kategori:Statistikk Kategori:Vitenskapelig metode Kategori:Autokorrelasjon