miniaturadaimagem|Backtesting de uma estratégia de negociação no Excel. Eixo X: número comercial. Eixo Y: valor total da conta de investimento Backtesting é um processo de testagem de modelos matemáticos, utilizando séries temporais, para predizer o comportamento de sistemas dinâmicos. É usado em vários campos, tais como oceanografia, meteorologia e na indústria financeira. Backtesting é um tipo de retrodição, e um tipo especial de validação cruzada aplicada a dados de séries temporais.David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos López de Prado, and Qiji Jim Zhu; Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance; Notices of the AMS, Volume 61, Number 5, 458. - www.ams.orgCristiane Azevedo Ferreira; Avaliação de Modelos de Risco através de Backtesting; Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; Rio de Janeiro, Junho de 2013. - www.impa.br
Categoria:Inferência estatística Categoria:Análise técnica