Функция потерь Хубера

Функция потерь Хубера — функция потерь, используемая в устойчивой регрессии, которая менее чувствительна к выбросам, чем квадратичная ошибка.

Задаёт штраф за процедуру оценки. Изначально определена в 1964 году как кусочная функция вида:

Эта функция квадратична для малых значений , и линейна для больших значений, с одинаковым значением и уклоном для различных участков двух точек где . Переменную часто рассматривают как остаток, то есть как разницу между наблюдаемым и предсказанным значением , поэтому исходное определение может быть расширено до Compared to Hastie et al., the loss is scaled by a factor of ½, to be consistent with Huber’s original definition given earlier.:

Примечания

Категория:Математическая статистика