Методы Розенброка — ряд численных методов, названных по имени .
Численное решение дифференциальных уравнений Методы Розенброка для жёсткой системы дифференциальных уравнений — это семейство одношаговых методов для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы связаны с неявными методами Рунге — Кутты и известны также как методы Капса — Рентропа.
Методы оптимизации Метод Розенброка, также известный как метод вращающихся координат — прямой метод (метод спуска 0-го порядка) решения задач многомерной оптимизации. Суть метода схожа с методом Гаусса, но после каждой итерации выбираются новые оси координат. В качестве первой оси выбирают разницу между последними двумя промежуточными решениями, остальные оси выбираются ортогональными с помощью ортогонализации Грамма-Шмидта.
Применяется к задачам, в которых целевая функция нетрудно вычисляется, а производная либо не существует, либо не может быть вычислена эффективно. Поиск Розенброка является вариантом поиска без производных, но может работать лучше с острыми выступами. Метод часто выделяет такой выступ, который во многих приложениях приводит к решению. Идея поиска Розенброка используется также для инициализации некоторых методов численного решения уравнений, таких как fzero (основанного на ) в Matlab.
См. также Функция Розенброка
Примечания
Литература
Т. Шуп. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 238 с.
Ссылки Rosenbrock Method applied-mathematics.net
Категория:Алгоритмы и методы оптимизации