Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.
Расчет коэффициента
— доходность портфеля (актива) — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка) — математическое ожидание — систематический риск
В отличие от Коэффициент Шарпа, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).
См. также Коэффициент Бета Коэффициент Сортино Коэффициент Шарпа
Категория:Портфельные инвестиции Категория:Финансовые показатели