Ларс Петер Хансен (; род. 26 октября 1952, Эрбана) — американский экономист, эконометрист. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года. Один из наиболее известных создателей обобщённого метода моментов (ОММ).
Член Национальной академии наук США (1999)Lars Peter Hansen .
Биография После окончания Университета Юты (степень бакалавра в области математики и политической науки, 1974) и Университета Миннесоты (степень доктора философии, 1978) он работал в качестве ассистента профессора в Университете Карнеги — Меллона. В 1981 году перебирается в Чикагский университет.
Известен как разработчик ОММ, является автором многих работ по применению ОММ для анализа экономических моделей в различных областях, включая экономику труда, международные финансы, финансы и макроэкономику. Является одним из редакторов «Advances in Economics and Econometrics» и «Handbook of Financial Econometrics». Совместно с он получил теорему, которая известна, как граница Хансена — Джаганнатана, эта теорема говорит о том, что отношение стандартного отклонения стохастического коэффициента дисконтирования к своему среднему значению превышает коэффициент Шарпа в любом портфеле.
Женат на американке китайского происхождения Грейс Цзян (), дочери известного экономиста Цзян Шоцзе. У Ларса и Грейс есть сын Питер.
Награды 1984 — совместно с 1996 — Стипендия Гуггенхайма 2006 — 2010 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards 2013 — Нобелевская премия по экономике
Основные произведения Hansen, L. P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000. Hansen, L. P. (1982), «Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators» in Econometrica, Vol. 50, page 1029—1054, where he proposed the GMM-procedure. Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): «Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies», , 99 225—262. Hansen, L. P., Singleton, K. J., (1982) «Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models», Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86. Hansen, L. P., Hodrick, R. J. (1980) «Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates — An Econometric-Analysis.» Journal of Political Economy 88: 829—853. Hansen, L. P., Sargent, T. J. (1980) «Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models.» 2: 7-46, 1980. Hansen, L. P., Heaton, J. C., Li, N. (2008) Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk, Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260—302. Hansen, L. P., Sargent, T. J. (2007) Recursive Robust Estimation and Control without Commitment, , 2007, 136(1): 1-27. Hansen, L. P., Sargent, T. J., (2008). Robustness. Princeton University Press. Hansen, L. P., Scheinkman, J., (2009) Long Term Risk: an Operator Approach, (January 2009). Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177—234. Hansen, L. P., (2007) The Richard T. Ely Lecture : «Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk», (May 2007), 97(2): 1-30.
Общественная деятельность В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединённых Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).
Примечания
Ссылки
Страница на сайте Чикагского университета Информация на Нобелевском сайте
Категория:Экономисты США Категория:Стипендиаты Гуггенхайма Категория:Выпускники Университета Юты Категория:Выпускники Миннесотского университета Категория:Выпускники Колледжа гуманитарных наук Миннесотского университета Категория:Преподаватели Чикагского университета Категория:Лауреаты Нобелевской премии из США Категория:Члены Национальной академии наук США Категория:Редакторы Journal of Political Economy Категория:Награждённые лекцией Фишера — Шульца Категория:Почётные профессора Высшей коммерческой школы Парижа