Система направленного движения (DMS от ) или Индекс направленного движения (DMI от ) — система технических индикаторов разработанная и представленная в июне 1978 года в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» ().
Система направленного движения включает в себя следующие синтетические величины и индексы, которые могут использоваться по отдельности, совместно, а также в различных сочетаниях с другими рыночными индикаторами: TR () — истинный интервал и ATR () — средний истинный интервал. Может быть использован как индикатор волатильности. +DI или PDI () — индикатор положительного движения. -DI или NDI () — индикатор отрицательного движения. DX () — индекс направленного движения. ADX () — средний индекс направленного движения. ADXR () — мощность среднего индекса направленного движения.
Предпосылки Индикатор ADX создавался в качестве механизма получения сигнала о том, что рынок находится в сильном тренде, способном принести прибыль.
Методика вычисления
Истинный интервал Истинный интервал (TR; ) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:
где — истинный интервал текущего периода, — максимальная цена текущего периода, — минимальная цена текущего периода, — цена закрытия предыдущего периода.
В дальнейших расчётах и в качестве самостоятельного индикатора принято использовать скользящее среднее истинного интервала, называемое — средний истинный интервал (ATR; ). В оригинале используется 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя.
Направленные движения Направленное движение (±DM; ) определяется как максимальная часть ценового изменения текущего периода, лежащая вне границ изменения предыдущего периода.
Для этого вначале вычисляется реально существующие изменения:
где — положительное движение, — отрицательное движение, — текущие максимальные и минимальные цены, — максимальные и минимальные цены предыдущего периода.
Затем меньшее из этих величин и отрицательные значения приравниваются к нулю:
где соответственно положительные и отрицательные направленные движения.
Положительные и отрицательные значения сглаживаются (в оригинале с помощью 14-дневной экспоненциальной скользящей средней) и делятся на истинный интервал для получения индикаторов направления ():
где — положительный и отрицательный индикаторы направления, — n-периодные скользящие средние нормированного положительного и нормированного отрицательного направлений движений.
Индекс направленного движения
Индекс направленного движения (DXI, ) вычисляется как приведённое соотношение абсолютного значения разности и суммы положительного и отрицательного индикаторов направления:
Средний индекс направленного движения Средний индекс направленного движения (ADX, }) вычисляется как скользящее среднее индекса направленного движения (в оригинале — 14-дневного скользящего среднего):
Мощность индекса среднего направленного движения Мощность индекса среднего направленного движения (ADXR) вычисляется как среднее арифметическое ADX текущего периода и ADX, вычисленного n-периодов назад:
Торговые стратегии Уайлдер полагал что растущие и высокие значения ADX и ADXR свидетельствуют о сильном тренде, а падающие и низкие о бестрендовом движении. О действительном направлении тренда можно судить по соотношению +DI и -DI.
С учётом сказанного можно предложить, например, такую торговую стратегию: Для длинных позиций: Купить, если +DI > -DI и ADX растёт. Продать, если +DI < -DI или ADX падает. Для коротких позиций: Продать коротко, если +DI < -DI и ADX растёт. Закрыть короткую позицию, если +DI > -DI или ADX падает.
Связь с другими индикаторами Наряду с «Системой направленного движения» в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» Уэллс Уайлдер также описал «Параболическую систему времени/цены».
Примечания
Литература J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6.
Категория:Технические индикаторы