V statistiki je model fiksnih učinkov statistični model, v katerem so modelski parametri fiksne ali nenaključne količine. To je v nasprotju z modeli naključnih učinkov in mešanimi modeli, v katerih so vsi ali nekateri modelski parametri naključne spremenljivke. Modeli se široko uporabljajo, na primer v ekonometrijiGreene, W.H., 2011. Econometric Analysis, 7th ed., Prentice Hall in biostatistiki kjer se model fiksnih učinkov nanaša na regresijski model, v katerem so skupinske aritmetične sredine fiksne (nenaključne), v nasprotju z modelom naključnih učinkov, kjer so skupinske aritmetične sredine naključni vzorci iz populacije.Ramsey, F., Schafer, D., 2002. The Statistical Sleuth: A Course in Methods of Data Analysis, 2nd ed. Duxbury Press Na splošno lahko podatek grupiramo glede na več opazovanih dejavnikov. Skupinske aritmetične sredine lahko modeliramo kot fiksne ali naključne učinke za vsako grupacijo. V modelu fiksnih učinkov je vsaka skupinska aritmetična sredina skupinsko-specifična fiksna količina.
V panelnih podatkih, kjer longitudialna opazovanja obstajajo za isti subjekt, fiksni učinki predstavljajo aritmetične sredine, specifične za subjekte. V analizi panelnih podatkov je izraz cenilka fiksnih učinkov (tudi znan kot notranja cenilka) v uporabi za cenilko za koeficiente v regresijskem modelu, vključno s fiksnimi učinki (ena časovno nespremenljiva prestreznica za vsak subjekt).
Kvalitativni opis
Takšni modeli pomagajo pri nadzoru za pristranskost izpuščenih spremenljivk zaradi neopazovane heterogenosti, ko je ta heterogenost konstantna skozi čas. To heterogenost lahko odstranimo iz podatkov z diferenciranjem, na primer z odštevanjem povprečja skupine skozi čas ali s prvim odvodom, ki bo odstranil vse časovno nespremenljive komponente modela.
Obstajata dve pogosti predpostavki glede individualnih specifičnih učinkih: predpostavka naključnih učinkov in predpostavka fiksnih učinkov. Predpostavka naključnih učinkov je, da so individualno-specifični učinki nekorelirani z neodvisnimi spremenljivkami. Predpostavka fiksnih učinkov je, da so individualno-specifični učinki korelirani z neodvisnimi spremenljivkami. Če predpostavka naključnih učinkov velja, je cenilka naključnih učinkov bolj učinkovita od cenilke fiksnih učinkov. Toda če ta predpostavka ne velja, cenilka naključnih učinkov ni konsistentna. Durbin–Wu–Hausmanov test se pogosto uporablja za diskriminiranje med modeli fiksnih in naključnih učinkov.
Formalni model in predpostavke
Naj bo linearni model z neopazovanimi učinki za opazovanj in časovnih obdobij: for and
Kjer: je odvisna spremenljivka, opazovana za individualni v času . je časovno-spremenljivi (število neodvisnih spremenljivk) vektor regresorjev je matrika parametrov. je neopazovani časovno-nespremenljivi individualni učinek. Na primer prirojena možnost posameznikov ali zgodovinskih in institucionalnih dejavnikov za države. je napaka.
Za razliko od , ne moremo neposredno opazovati.
Za razliko od modela naključnih učinkov, kjer je neopazovani neodvisen od za vse , omogoča model fiksnih učinkov da je koreliran z matriko regresorjev . Striktna eksogenost glede na idiosinkratično napako je še vedno zahtevana.
Sklici
Viri
Kategorija:Analiza Kategorija:Regresija Kategorija:Ekonometrija