Korelacijska matrika slučajnih spremenljivk, ki se jih označuje z , je matrika z razsežnostjo in z elementi , kjer je:
– korelacijski koeficient dveh slučajnih spremenljivk in .
Korelacijska matrika je simetrična, ker je korelacijski koeficient (korelacija) med in enak kot med in . Na diagonali ima same enice, matrika je pozitivno semidefinitna.
Zgled .
Povezava s kovariančno matriko
Kadar se kot merilo za korelacijo uporablja Pearsonov koeficient korelacije, je korelacijska matrika enaka kovariančni matriki standardizirane slučajne spremenljivke za , kjer je:
– standardni odklon
Glej tudi
seznam vrst matrik korelacija
Sklici
Zunanje povezave
Približki kovariančnih matrik Osnove statistike
Kategorija:Matrike Kategorija:Statistika