Фі́льтр Шмі́дта — Ка́лмана () — це видозміна фільтра Калмана, призначена для зниження розмірності оцінки стану з одночасним урахуванням впливу додаткового стану в обчисленні коваріаційної матриці та передавальних коефіцієнтів Калмана. Поширеним застосуванням є врахування впливу , як-от зміщення давачів, без підвищення розмірності оцінки стану. Це забезпечує точне відображення коваріаційною матрицею розподілу похибок.
Основною перевагою використання фільтра Шмідта — Калмана замість підвищення розмірності простору станів є зниження обчислювальної складності. Це може уможливлювати використання фільтрування в системах реального часу. Іншим випадком застосування фільтра Шмідта — Калмана є ситуація, коли залишкові зміщення неспостережувані, тобто вплив зміщення неможливо відокремити від вимірювання. У такому випадку фільтр Шмідта — Калмана є робастним способом не намагатися оцінювати величину зміщення, а лише відстежувати його вплив на фактичний розподіл похибок.
Для використання в нелінійних системах моделі спостереження та переходу стану можна лінеаризувати навколо поточної оцінки середнього та коваріації методом, аналогічним розширеному фільтру Калмана.
Назва та історичний розвиток розробив фільтр Шмідта — Калмана як метод урахування неспостережуваних зміщень зі збереженням низької розмірності, необхідної для втілення в системах реального часу.
Див. також Фільтр Калмана Розширений фільтр Калмана
Примітки
Посилання