Економетрія (Економетрика) — наука, яка вивчає кількісні та якісні економічні взаємозв'язки з використанням математичних і статистичних методів та моделей. Сучасне визначення предмета економетрики було сформульовано в статуті Економетричного товариства, яке головними цілями проголосило використання статистики та математики для розвитку економічної теорії. Теоретична економетрика розглядає статистичні властивості оцінок і випробувань, в той час як прикладна економетрика займається застосуванням економетричних методів для оцінки економічних теорій. Економетрика дає інструментарій для економічних вимірювань, а також методологію оцінки параметрів моделей мікро- та макроекономіки. Крім того, економетрика активно використовується для прогнозування економічних процесів як у масштабах економіки в цілому, так і на рівні окремих підприємств. При цьому економетрика є частиною економічної теорії, поряд з макро- і мікроекономікою.
Термін «економетрика» складається з двох частин: «еконо-» від «економіка» та грецького μέτρον — міра. Економетрика входить в велике сімейство дисциплін, присвячених вимірюванням і застосуванням статистичних методів у різних галузях науки і практики. До цього сімейства належать, зокрема, біометрія, технометрика, наукометрія, психометрія, хемометрія, кваліметрія. Окремо стоїть соціометрія — цей термін закріпився за статистичними методами аналізу взаємин у малих групах, тобто за невеликою частиною такої дисципліни, як статистичний аналіз в соціології.
Історія економетрики
Передумови виникнення економетрики
Перші спроби кількісних досліджень в економіці припадають на XVII століття. Вони були пов'язані з представниками нового напряму в економічній теорії — політичної арифметики. Вільям Петті, Чарльз Давенант, Г. Кінг використовували конкретні економічні дані у своїх дослідженнях, в першу чергу, при обчисленні національного доходу. Цей напрямок спонукав до пошуку економічних законів, за аналогією з фізичними, астрономічними та іншими природно-науковими законами. При цьому існування невизначеності в економіці ще не усвідомлювалася.
Важливим етапом виникнення економетрики став розвиток статистичної теорії в працях Ф. Гальтона, К. Пірсона, Ф. Еджворта. Ці вчені випередили перші застосування парної кореляції. Так, Дж. Е. Юл визначав зв'язок між рівнем бідності і формами допомоги бідним. Г. Хукер, в свою чергу, вимірював зв'язок між рівнем одруженості і добробутом, в якому використовувалося кілька індикаторів добробуту, також він досліджував часові ряди економічних змінних.
З 1830-х років найбільш розвинені країни почали відчувати незрозумілі з точки зору тогочасної економічної науки потрясіння — занепад ділової активності, виникнення масового безробіття. Швидкий промисловий розвиток і урбанізація виявили величезний пласт невирішених соціальних проблем. Вже в кінці XIX століття неокласична теорія стала сприйматись як занадто віддалена від дійсності. Теорія могла стати переконливою у тому випадку, якщо вона б змогла пояснити зміни, що відбуваються в економіці. Для її практичного застосування були потрібні кількісні вираження базових економічних термінів.
1911 р. виходить книга американського економіста Г. Мура «Закони заробітної плати: есе по статистичній економіці». Цю роботу історик статистики Єлісєєва І. І. називає першою працею з економетрики. У своєму дослідженні Г. Мур провів аналіз ринку праці, статистично перевірив теорію продуктивності Дж. Кларка та виклав основи стратегії об'єднання пролетаріату. Г. Мур показав, що з допомогою складних математичних конструкцій, заснованих на фактичних даних, можна розробити основу для соціальної політики. В цей же час італійський економіст Р. Беніні вперше використовував множинну регресію при оцінці функції попиту.
Значний внесок у становлення економетрики внесли дослідження циклічності економіки. Першим циклічність економіки встановив К. Жугляр. Він виявив 7-11-річні цикли інвестицій. Відразу після нього С. Кітчин виявив 3-5-річну періодичність оновлення оборотних коштів, С. Кузнець, лауреат Нобелівської премії з економіки за 1971 рік, виявив 15-20-річні цикли в будівництві, а М. Кондратьєв виявив відомі «довгі хвилі» тривалістю 45-60 років.
Важливим етапом формування економетрики стала розробка економічних барометрів. Розробка економічних барометрів грунтується на гіпотезі про те, що існують показники, які змінюються раніше за інші й тому можуть служити сигналами змін останніх. Першим і найвідомішим став Гарвардський барометр, який був створений в 1903 році під керівництвом У. Персонса та В. Мітчелла. Він складався з кривих, що характеризують фондовий, товарний і грошовий ринки. Кожна з цих кривих являла собою середню арифметичну з вхідних в неї декількох показників. Ці ряди попередньо оброблялися шляхом виключення трендів, сезонних коливань та приведення коливань окремих кривих до порівняльного масштабу. Успіх використання гарвардського барометра викликав появу багатьох аналогічних барометрів в інших країнах. Проте, приблизно з 1925 р. він втратив свою чутливість. Його крах пояснюється появою потужного регулюючого чинника в економіці США. В цих умовах основним методом макроекономічного аналізу стає метод побудови міжгалузевого балансу В. В. Леонтьєва. В цей же час почали будуватися економічні моделі, що використовують методи гармонічного аналізу. Ці методи були перенесені в економіку з астрономії, метеорології та фізики.
Історія розвитку
До 1930-х років склалися всі передумови для виділення економетрики в окрему науку. Стало зрозуміло, що для глибшого розуміння економічних процесів варто використовувати в тій чи іншій мірі статистику і математику. Виникла необхідність появи нової науки зі своїм предметом і методом, що об'єднує всі дослідження в цьому напрямку. 29 грудня 1930 р. з ініціативи І. Фішера, Р. Фріша, Я. Тімбергена, Й. Шумпетера, О. Андерсона й інших учених було створено економетричне товариство. У 1933 р. Р. Фріш заснував журнал «Економетрика», який і зараз має велике значення для розвитку економетрики. А вже в 1941 р. з'являється перший підручник з нової наукової дисципліни, написаний Я. Тинбергену. 1969 р. Фріш і Тімберген стали першими дослідниками, які отримали Нобелівську премію з економіки. Як сказано в офіційному повідомленні нобелівського комітету: «за створення і застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів».
До 1970-х років економетрика сприймалась як емпірична оцінка моделей, створених в рамках економічної теорії. На думку економетрістов того часу, статистичні дані мали захистити теорію від догматизму. При цьому, переважна більшість економічних моделей, побудованих в цей період, були кейнсіанськими. Але, починаючи з 1970-х років, формальні методи стали використовуватися при виборі причинності теоретичних концепцій. При цьому економетрикою стали активно користуватися і монетаристи.
1980 р. Нобелівську премію з економіки отримав американський економіст Лоуренс Клейн за створення економічних моделей та їх застосування до аналізу коливань економіки і економічної політики. Спільно з А. Голдбергом створив одну з найвідоміших моделей американської економіки, відомої як «модель Клейна-Голдберга». В основу структури цієї моделі були закладені його власні розробки. Вона складалася з взаємозалежних одночасних та спрямованих рядів рівнянь, розв'язок яких давав картину виробництва в країні. Говорячи про цю модель, Р. Дж. Болл зазначав: «Як емпіричне уявлення про основи кейнсіанської системи ця модель стала, можливо, найвідомішою серед моделей великих національних господарств до появи інших моделей у 60-і рр..». Клейн також організував широко відомий проект «Лінк» для інтеграції статистичних моделей різних країн в єдину загальну систему з метою поліпшення розуміння міжнародних економічних зв'язків та прогнозування в галузі світової торгівлі.
В цей час активно розвивалася не тільки макро-, але мікроеконометріка. Піонерами цього напрямку виступили Д. Хекман і Д. Макфадден. Вони розробили теорію і методи, які широко використовуються в статистичному аналізі поведінки індивідів і домогосподарств як в економіці, так і в інших суспільних науках. Так, Дж. Хекман розв'язав проблему зсуву вибірки через селективність даних і самовідбору. Для її вирішення він запропонував використовувати метод корекції Хекмана, який завдяки своїй ефективності й простоті у використанні став широко використовуватися в емпіричних дослідженнях. Основний внесок Д. Макфаддена в науку полягає у розвитку методів для аналізу дискретного вибору. У 1974 р. він розробив умовний логіт-аналіз, який відразу був визнаний фундаментальним досягненням економічної науки. Також він створив економетричні методи для оцінки виробничих технологій і дослідження факторів, що лежать в основі попиту фірм на капітал і робочу силу. Видатні досягнення цих учених були відзначені Нобелівською премією з економіки в 1990 р.
Важливою подією для розвитку економетрики стала поява комп'ютерів. Завдяки їм, потужний розвиток отримав статистичний аналіз часових рядів. Г. Бокс і Г. Дженкінс створили ARIMA-модель в 1970 році, а К. Сімс і деякі інші вчені — VAR-моделі на початку 1980-х рр. Стимулював економетричні дослідження і бурхливий розвиток фінансових ринків та похідних інструментів. Це призвело лауреата Нобелівської премії з економіки за 1981 рік Дж. Тобіна до розробки моделей з використанням цензурованих даних.
Великий вплив на сучасну економетрику мав і Хаавельмо. Хаавельмо показав, як можна використовувати методи математичної статистики для того, щоб отримувати обґрунтовані висновки про складні економічні взаємозв'язки виходячи з випадкової вибірки емпіричних спостережень. Ці методи можна, крім того, використовувати для оцінки співвідношень, отриманих на основі економічних теорій, та для перевірки цих теорій. 1989 року йому присудили Нобелівську премію з економіки «за прояснення імовірнісних основ економетрики і аналіз одночасних економічних структур».
Хаавельмо розглядав економічні ряди як реалізацію випадкових процесів. Головні проблеми, що виникають при роботі з такими даними, це нестаціонарність і сильна волатильність. Якщо змінні нестаціонарні, то існує ризик встановити зв'язок там, де його немає. Варіантом вирішення цієї проблеми є перехід від рівня ряду до різниць рядів. Недоліком даного методу є складність економічної інтерпретації отриманих результатів. Для вирішення цієї проблеми Клайв Гренджер ввів концепцію коінтеграції як стаціонарної комбінації між нестаціонарними змінними. Їм була запропонована модель коригування відхилень, для якої він розробив методи оцінювання параметрів, узагальнення і тестування. Коінтеграція застосовується в випадку, якщо короткострокова динаміка відображає значні дестабілізуючі чинники, а довгострокова прагне до економічної рівноваги. Моделі, створені Гренджером, в 1990 р. були узагальнені С. Йохансеном для багатовимірного випадку. 2003 р. Гренджер спільно з Р. Інглом отримали нобелівську премію. Р. Інгл, у свою чергу, відомий як творець моделей зі змінною в часі волатильністю (т. зв. ARCH-моделі). Ці моделі отримали широке поширення на фінансових ринках.
Економетрика сьогодні Сьогодні економетрика займає гідне місце серед економічних наук. У світі виходить низка наукових журналів, повністю присвячених економетриці, в тому числі: Journal of Econometrics (Швеція), Econometric Reviews (США), Econometrica (США), Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser.D. Quantitative Economics (Індія), Publications Econometriques (Франція),. Економетрику вивчають в провідних світових університетах, прийшло розуміння, що без економетричних методів неможливо проводити сучасний макро- і мікроекономічний аналіз.
Російською мовою також існують спеціалізовані журнали. До них належать «Прикладна економетрика» і «Квантиль». Окремі публікації з економетрики з'являються в журналах «Економіка і математичні методи», «Питання статистики», «Питання економіки» і деяких інших.