У теорії ймовірностей скісний розподіл () — це розподіл ймовірностей стандартної нормальної змінної, поділений на незалежну стандартну рівномірну змінну. Іншими словами, якщо випадкова величина Z має нормальний розподіл з нульовим середнім і одиничну дисперсію, випадкова величина U має рівномірний розподіл на [0,1], а Z і U статистично незалежні, тоді випадкова величина X = Z/U має скісний розподіл. Скісний розподіл є прикладом розподілу частки. Розподіл було запроваджено Вільямом Г. Роджерсом та Джоном Тьюкі у статті, опублікованій у 1972 році .
Функція густини скісного розподілу
де – густина стандартного нормального розподілу. Частка не визначена в точці x = 0, але розрив усувний:
Найпоширенішим використанням скісного розподілу є дослідження симуляцій. У цьому контексті даний розподіл корисний тим, що він має важчі хвости, ніж нормальний розподіл, але він не настільки (патологічний), як розподіл Коші.
Посилання