Most Browna – proces gaussowski o ciągłych trajektoriach takim, że i dla
Most Browna możemy łatwo skonstruować mając proces Wienera
Inny sposób zdefiniowania mostu Browna to zwarunkowanie procesu Wienera w – Stąd też bierze się nazwa. Zauważmy bowiem, że punkty czasu i to „pylony mostu do których jest przymocowany proces Wienera”.
Zobacz też procesy stochastyczne
Kategoria:Procesy stochastyczne Kategoria:Matematyka finansowa