Lęgi thumb|Jaja wróbla pustynnego z Algierii (kolekcja muzealna) W północnej Afryce lęgi stwierdzano od marca do czerwca, w Nigrze i Mali – od maja do września, w Mauretanii – w lutym, w południowej części Sahary – od września do listopada. Być może wróble pustynne wyprowadzają dwa lęgi w roku. Gniazda zakładają w różnych zagłębieniach – w drzewach, opuszczonych budynkach, ścianach studni czy usypanych z kamieni piramidek służących jako punkty orientacyjne. Obydwa ptaki z pary biorą udział w budowie gniazda. Dwie współczesne monografie poświęcone wróblom nie wspominają o wyglądzie gniazda wróbli pustynnych. Informacje z początku XX wieku mówią o dużej, zwartej strukturze utworzonej ze źdźbeł Desmostachya bipinnata, wełny i pierza. Trzy zbadane gniazda miały kształt zbliżony do dzbana, przypominały gniazda niektórych wikłaczy Ploceus. Z zewnątrz wyglądały na chaotycznie zbudowane z włókien kory daktylowców, fragmentów nasion Aristida, skrawków papieru i sierści. Stwierdzono też długi fioletowy fragment włóczki pochodzący z odzieży. Wewnętrzna struktura gniazd była starannie upleciona z włókien kory. Wnętrze wyściełały bardzo delikatne włókna z kory i suche trawy z niewielką domieszką piór i sierści.