Dostali, co prawda, angaż do wodewilowego Empire Theatre, ale mieli problem z językiem angielskim i nie potrafili dostosować się do stawianych wymagań. Pragnęli dotrzeć do Monte Carlo, gdzie siedzibę miały Ballets Russes Siergieja Diagilewa, pieniędzy starczyło im tylko na bilety do Paryża oraz wynajęcie taniego hotelu. Tu nastąpił zwrot w ich karierze. Diagilew zaprosił ich do Baletów Rosyjskich, z którym Daniłowa występowała w latach 1924–1929. Zmieniła nazwisko na Alexandra Danilova i stała się czołową solistką. Otrzymywała główne role m.in. w Apollon Musagète, La Pastorale i The Triumph of Neptune. thumb|left|Alexandra Danilova i Serge Lifar w Apollo Musagète, 1928 r. W 1925 i od 1929 do 1930 r. występowała w Opéra de Monte-Carlo. W latach 1933–1938 była baleriną w Basil’s Ballets Russes a następnie w latach 1938–1952 primabaleriną w Ballet Russe de Monte-Carlo, którego dyrektorem był . W 1933 r. odbyli pierwsze turnee po Stanach Zjednoczonych. 12 października 1938 r. po raz pierwszy zaprezentowali w Ameryce, w Metropolitan Opera House, balet Gaîté Parisienne. Żywiołowa i wyrafinowana kreacja Daniłowej, sprzedawczyni rękawiczek, sprawiła, że amerykańska publiczność ją pokochała a owacje na stojąco zaczęły towarzyszyć całej trasie Ballet Russe de Monte-Carlo. W 1946 r.