Szejeńskim słowem określającym Odżibwejów jest Sáhea'eo'o, brzmiące podobnie do dakockiego Šahíya.

Jedną z najczęstszych etymologii miana tych Indian jest „trochę jak [ludzie] obcej mowy” (dosłownie „czerwoni mówcy”). Według George’a Grinnella Dakotowie określali siebie oraz inne plemiona mówiące językami siouańskimi jako „białych mówców”, zaś posługujących się językami obcymi, jak algonkiańskich Szejenów jako „czerwonych mówców” (Šahíyena).

Historia W 1673 zamieszkiwali zachodnią część dzisiejszego stanu Wisconsin i Minnesotę w okolicach rzek Missisipi i Minnesota. Byli wówczas ludem osiadłym, zajmującym się uprawą fasoli, kukurydzy i dyni. Zajmowali się także myślistwem. Posiadali wysoko cenione zdolności wyrobu rękodzieła. Nie wchodzili w konflikty z sąsiadami. Wszystko zmieniło się z chwilą pojawienia się na Wielkich Równinach konia.

Przepowiednia Słodkiego Leku thumb|left|Wódz Szejenów Biały Bawół Zgodnie z tradycją plemienną w odległych czasach żył wśród Szejenów człowiek o imieniu Słodki Lek. Ów człowiek ostrzegł swych ziomków przed „ludem ziemi” – przybyszami o jasnej skórze i mówiącymi niezrozumiałym językiem.