Wraz z nimi miało pojawić się dziwne zwierzę: „ma ciemny grzbiet i ogon sięgający ziemi; jego racice są okrągłe; zawiezie cię na swym grzbiecie aż do tych wzgórz, które wydają się niebieskawą linią na horyzoncie – i do których trzeba wędrować przez wiele dni – w bardzo krótkim czasie. Nie obawiaj się go...”
Szejeni obłaskawili swe pierwsze konie na początku XVIII wieku. Wcześnie, ale jednak później niż inne plemiona prerii. Byli więc stopniowo wypierani przez potężniejszych Dakotów i zmuszeni zostali do przeniesienia się na zachód w okolice jeziora Traverse, aby osiąść ostatecznie nad rzeką Cheyenne na terenie obecnego stanu Dakota Południowa. Tamtejsza osada została jednak zniszczona w wyniku napadu Czipewejów. Ci z Szejenów, którzy ocaleli połączyli się z innymi plemionami i przenieśli się na południe nad rzekę Missouri. Zaprzestali wtedy uprawy ziemi, przestawiając się na koczowniczy i łowiecki tryb życia. Wkrótce przenieśli się w okolice Gór Czarnych, a z początkiem XIX w. na tereny w okolicach rzeki Platte.
W 1832 część Szejenów osiadła w pobliżu Fort Bent nad rzeką Arkansas, a pozostała część powędrowała wokół źródeł rzeki Północna Platte i Yellowstone. Tak dokonał się podział na Szejenów Północnych i Południowych.