metod ilośc.” 2015, 4, s.228-239 (wsp. Maria Szmuksta)Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki. Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji. „Ekon. zast. metod ilośc.” 2015, 4, s.228-239 (dostęp 29.10.2025) Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna. „Studia Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. w Katowicach” 2016, 291, s.102-115 (wsp. Maria Szmuksta)Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki.Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna. „Studia Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. w Katowicach” 2016, 291, s.102-115 (dostęp 29.10.2025) Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości dla luk niesystematycznych.„ Met. Ilośc. Bad. Ekon.” 2016, 17, 1, s.121-136 Prognozowanie brakujących danych w szeregach czasowych przy zastosowaniu modeli hybrydowych – podejście teoretyczne i empiryczne. „Wiad. Statyst.” 2020, 65, 10, s.24-48Jan Zawadzki. Prognozowanie brakujących danych w szeregach czasowych przy zastosowaniu modeli hybrydowych – podejście teoretyczne i empiryczne. „Wiad.