Test Ljung-Boxa (niepoprawnie nazywany czasem testem Ljunga-BoxaWspółtwórczyni testu, Greta M. Ljung, to kobieta, dopełniacz od jej nazwiska brzmi więc Ljung, nie Ljunga.) – nazwany na cześć Grety M. Ljung i George’a Boxa test statystyczny dla grupy współczynników autokorelacji szeregu czasowego sprawdzający, czy którykolwiek ze współczynników jest różny od zera. Zamiast testować pojedyncze autokorelacje, test sprawdza jednocześnie grupę autokorelacji, stanowi więc przykład testu portmanteau.
Test jest czasem nazywany testem Q Ljung-Boxa i jest ściśle związany z testem Boxa-Pierce’a (nazwanym na cześć George’a Boxa i Davida A. Pierce’a). W rzeczywistości statystyka testowa Ljung-Boxa została jawnie opisana w artykule, który wprowadzał statystykę Boxa-Pierce’a i od którego wzięła się nazwa tej statystyki. Statystyka testowa Boxa-Pierce’a jest w istocie uproszczoną wersją statystyki Ljung-Boxa; późniejsze badania symulacyjne wykazały słabą wydajność statystyki Boxa-Pierce’a.
Test Ljung-Boxa jest szeroko stosowany w ekonometrii i analizie szeregów czasowych.