Prowincja Bawarska Marchia Wschodnia została utworzona w 1933 r., gdy Hans Schemm, Gauleiter Górnej Frankonii, zjednoczył trzy prowincje: Górny Palatynat, Dolna Bawaria i Górna Frankonia w jedną w wewnętrznej walce o władzę. Termin germański Bayerische Ostmark został ukuty po I wojnie światowej dla tego regionu, aby odnieść się do faktu, że obszar ten graniczył teraz z nową Czechosłowacją, krajem postrzeganym jako wrogi Niemcom. Termin germański Mark (pol. Marchia) był historycznie używany w Cesarstwie Niemieckim dla regionów granicznych z wrogimi sąsiadami. Była to jedyna z bawarskich prowincji, która obejmowała więcej niż jedną rejencję, obejmując trzy z nich.
Hans Schemm przewodził prowincją aż do swojej śmierci w wypadku lotniczym w 1935 r.; jego następca, Fritz Wächtler, nie mógł zdobyć takiej samej popularności wśród ludności regionu. Po zajęciu Czechosłowacji części tego kraju zostały włączone do prowincji. Powiaty (niem. Kreis) Bergreichenstein, Markt Eisenstein i Prachatitz zostały przyłączone do prowincji. Od 1938 r. prowincja była również siedzibą obozu koncentracyjnego Flossenbürg i jego licznych . Ponieważ Prowincja Bawarska Marchia Wschodnia nie była już regionem granicznym, w czerwcu 1942 roku zmieniono jej nazwę na Gau Bayreuth.