Prawdopodobnie określenie Makau pochodzi od nazwy świątyni A-Ma, którą wzniesiono w 1448 roku ku czci bogini Mazu – patronki rybaków i żeglarzy. Istnieją podania mówiące o tym, że kiedy portugalscy żeglarze wylądowali na brzegu, niedaleko świątyni i zapytali tubylców o nazwę tego miejsca, usłyszeli odpowiedź „媽閣” (). Najstarszym zachowanym źródłem, w którym pojawia się nazwa Makau, jest list z 1555 roku.
Historia thumb|left|Katedra św. Pawła, rysunek autorstwa George’a Chinnery’ego (1774–1852). Budynek wzniesiono w 1602 roku, jednak w 1835 roku został zniszczony w pożarze. Do dziś zachowała się jedynie południowa, kamienna fasada thumb|left|Makau, ok. 1870 roku Historia Makau sięga okresu panowania dynastii Qin (221–206 p.n.e.), kiedy tereny dzisiejszego specjalnego regionu administracyjnego przeszły pod jurysdykcję powiatu Panyu, w prefekturze Nanhai. Za rządów dynastii Jin (265–420) Makau wchodziło w skład prefektury Dongguan, za rządów dynastii Sui (581–618) było częścią powiatu Nanhai, a w epoce Tang (618–907) zostało włączone do powiatu Dongguan.