W statystyce rozszerzony test Dickeya-Fullera (ADF) weryfikuje hipotezę zerową o obecności pierwiastka jednostkowego na podstawie próby szeregu czasowego. Hipoteza alternatywna zależy od użytej wersji testu, ale zazwyczaj jest to stacjonarność lub trendostacjonarność. Jest to rozszerzona wersja testu Dickeya-Fullera dla większego i bardziej złożonego zestawu modeli szeregów czasowych.
Zastosowana w teście rozszerzona statystyka Dickeya-Fullera (ADF) jest liczbą ujemną. Im bardziej jest ona ujemna, tym silniejsze jest odrzucenie hipotezy o istnieniu pierwiastka jednostkowego przy pewnym poziomie ufności.
Procedura testowa Procedura testu ADF jest taka sama jak w przypadku testu Dickeya-Fullera, ale jest stosowana do modelu
Gdzie jest stałą, współczynnikiem trendu czasowego, zaś rzędem opóźnienia procesu autoregresyjnego. Nakładanie ograniczeń i odpowiada modelowaniu błądzenia losowego, natomiast użycie ograniczenia odpowiada modelowaniu błądzenia losowego z dryftem. W związku z tym istnieją trzy główne wersje testu, analogiczne do testu Dickeya-Fullera.