Uwzględniając opóźnienia rzędu p, formuła ADF umożliwia modelowanie procesów autoregresyjnych wyższego rzędu. Oznacza to, że aby zastosować test, należy określić rząd opóźnienia p. Jedno z podejść polega na wyborze odpowiedniej długości opóźnienia poprzez stopniowe upraszczanie modelu. Zaczyna się od dużej liczby opóźnień i po kolei usuwa te, które okazują się nieistotne statystycznie (na podstawie statystyki t). Alternatywnym podejściem jest badanie kryteriów informacyjnych, takich jak kryterium informacyjne Akaikego, bayesowskie kryterium informacyjne lub kryterium informacyjne Hannana-Quinna.
Następnie przeprowadza się test pierwiastka jednostkowego w ramach hipotezy zerowej przeciwko hipotezie alternatywnej Po ustaleniu wartości statystyki testowej
porównujemy ją z odpowiednią wartością krytyczną dla testu Dickeya-Fullera. Ponieważ test ten jest jednostronny, interesują nas tylko ujemne wartości naszej statystyki testowej . Jeżeli obliczona statystyka testowa jest mniejsza (bardziej ujemna) od wartości krytycznej, wówczas hipoteza zerowa zostaje odrzucona, co oznacza, że pierwiastek jednostkowy nie występuje.