W analizie statystycznej szeregów czasowych proces trendostacjonarny (ang. ) jest procesem stochastycznym, z którego można usunąć leżący u podstaw trend (funkcję zależną wyłącznie od czasu), pozostawiając proces stacjonarny. Trend nie musi być liniowy.
Z kolei jeśli do osiągnięcia stacjonarności procesu wymagane jest różnicowanie, taki proces nazywa się go przyrostostacjonarnym (). Proces przyrostostacjonarny posiada jeden lub więcej pierwiastków jednostkowych. Trendostacjonarność i przyrostostacjonarność mogą być czasami mylone, ale chociaż mają wspólne właściwości, różnią się pod wieloma względami. Możliwe jest, aby szereg czasowy był niestacjonarny, ale nie miał pierwiastka jednostkowego i był trendostacjonarny. Zarówno w procesach z pierwiastkiem jednostkowym, jak i w procesach trendostacjonarnych średnia może rosnąć lub maleć w czasie; jednak w przypadku wystąpienia szoku procesy trendostacjonarne wykazują powrót do średniej (tzn. szok ma charakter przejściowy, szereg czasowy zbiegnie się ponownie do rosnącej średniej, na którą szok nie miał wpływu), natomiast w procesach z pierwiastkiem jednostkowym szok powoduje trwałą zmianę średniej (tj. brak zbieżności w czasie).