W szczególności obejmują: równania Hamiltona–Jacobiego–Bellmana oraz wsteczne stochastyczne równania różniczkowe (BSDE) ze skokami i generatorami opóźnionymi w czasie; procesy Lévy'ego w modelowaniu aktuarialnym i finansowym; metody rezerwowania szkód, w tym na poziomie pojedynczej szkody (individual claims reserving), oraz modelowania rozkładów strat; miary ryzyka i modelowanie zależności za pomocą kopuł; zastosowania uogólnionych modeli liniowych, uogólnionych modeli addytywnych, drzew decyzyjnych oraz sieci neuronowych w taryfikacji, rezerwowaniu i walidacji modeli aktuarialnych; optymalizację niespójną w czasie oraz wycenę ubezpieczeń typu equity-linked i variable annuities; metody testowania kalibracji estymatorów wartości oczekiwanej w rodzinie wykładniczej dyspersji (Exponential Dispersion Family).
Jest również zaangażowany w praktyczne zastosowania modeli aktuarialnych, w tym związanych z Wypłacalnością II, MSSF 17, wyceną rezerw szkodowych, taryfikacją w ubezpieczeniach majątkowych, symulacjami Monte Carlo oraz wyceną wbudowanych opcji finansowych.
Odznaczenia 2012 – Brązowy Krzyż Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2012 r.