6 lutego 2005 zdobył swoje 36. rankingowe zwycięstwo wygrywając w finale turnieju Malta Cup z Graeme’em Dottem.

Poza snookerem Hendry gra również w golfa oraz w pokera, do czego nie przyznaje się zbyt często, nie chcąc być podejrzewanym o hazard.

Został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE, 1994). W roku 1987 i 1996 zwyciężał w plebiscycie „BBC Scotland’s Sports Personality”. Organizacja World Professional Billiards and Snooker Association siedmiokrotnie przyznała mu tytuł „Gracza roku”.

Życie prywatne Wychował się w Fife we wschodniej Szkocji. Uczęszczał tam do Inverkeithing High School, którą porzucił w wieku 16 lat na rzecz kariery zawodowej. W 1995 roku ożenił się z Mandy, z którą ma obecnie dwóch synów – Blaina (ur. 1996) i Cartera (ur. 2004). Mieszkają razem w małej, szkockiej miejscowości Auchterarder.

Stephen Hendry jest także kibicem sportowym.